ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВЫСШЕМУ
ОБРАЗОВАНИЮМОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ
И АВТОМАТИКИ
(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)КУРСОВАЯ РАБОТА
ТЕМА: «Исследование эмпирической зависимости».
КУРС: «Математическое моделирование экономических процессов».
Студентки группы МФ-3-95
Франковской К. И.____________________________________________________________________________
МОСКВА
1998План
1. Введение
2. Исходные данные
3. Исследование на приближение к экспоненциальной зависимости
1. Построение графика эмпирической зависимости в
полулогарифмических координатах
2. Построение производной
3. Построение темпа производной
4. Исследование на приближение к степенной зависимости
1. Построение обратного темпа роста интеграла степенной
зависимости
2. Построение графика B(X
3. Построение графика эмпирической последовательности в
логарифмических координатах
5. Заключение
6. Используемая литература
7. Приложение1. Введение
Анализ эмпирических данных используется в качестве анализа многих
экономических показателей для возможности прогнозирования изменения этих
показателей. Прогнозированием различной экономической динамики занимаются
технический и фундаментальный анализы. Технический анализ по результатам
исследования предоставляет конкретное решение по действиям, а на базе
фундаментального анализа, можно построить прогноз динамики изменения
конкретного показателя в будущем.
В качестве исследуемой последовательности будет взят эмпирический набор
экономических данных, имеющий растущую тенденцию изменения во времени.
Данные исследования эмпирических данных будут проводиться с целью
выявления некоторых функциональных зависимостей между ними, а также
математической модели, к которой наиболее близко приближается эмпирическая
зависимость.
В данной курсовой работе будет проведен анализ двух эмпирических
последовательностей на соответствие математическим моделям роста, таким как
экспоненциальная зависимость и степенная зависимость.2. Исходные данные
В качестве исходных последовательностей взяты статистические данные из
книги «Историческая статистика Соединенных Штатов Америки» – Эмиграция в
США из Центральной Европы с 1886 по 1915 год и Эмиграция в США из СССР и
стран Балтии с 1886 по 1915 год.
График исходных данных представлен на листе 1 (см. Приложение).
Эмиграция в США Эмиграция в США
из Центральной Европы из СССР и стран
Балтии
(Венгрия, Австрия) (Литва, Эстония, Латвия,
Финляндия)
[pic]
[pic]3.Исследование на приближение к экспоненциальной зависимости
3.1 Построение графика эмпирической зависимости в полулогарифмических
координатахУравнение экспоненциальной функции имеет следующий вид:
X=Cekt ,
что является решением дифференциального уравнения:
dX/dt = KX .
Проинтегрировав это уравнение получим линейную зависимость lnX по t:
lnX = kt + lnC .
Эмиграция из Центральной Европы Эмиграция из СССР и стран Балтии[pic]
[pic]
Формула, указанная выше позволяет нам сделать утверждение, что если
данные последовательности эмпирических данных приближаются к экспоненте, то
график зависимости lnX от времени должен находиться в линейном коридоре.
Иными словами, если последовательность представляет собой
экспоненциальную функцию, то ее график в полулогарифмических координатах
спрямляется.
По данному графику определяется темп роста, равный
K = (2/(1 = (lnX2 – lnX1)/(t2-t1) ,
параметр lnC влияет на расположение прямой на плоскости.
Графики зависимости lnX от t представлены на листе 2 (см. Приложение).
Темп роста К, определенный по графикам, равен для графика зависимости
Эмиграции в США из Центральной Европы – 0,11, для графика зависимости
Эмиграции из СССР и стран Балтии – 0,13.3.2 Построение производной
Производная эмпирической последовательности рассчитывается по формуле:Xґ(ti) = (Xi – Xi-1)/(ti – ti-1) .
Графики производной изображены на листе 3 (см. Приложение) и
представляют собой колебания, имеющие увеличивающуюся амплитуду во времени.
Это показывает на то, что скорость роста обеих эмпирических зависимостей во
времени увеличивается.
Эмиграция в США из Эмиграция в США из
СССР и
Центральной Европы стран
Балтии
[pic]
[pic]3.3 Построение темпа производной
График изменения темпа производной строится с использованием формулы:
Xґ(ti)/X(ti) = (Xi – Xi-1)/Xi(ti – ti-1) .
Эмиграция в США из Эмиграция в США
из
Центральной Европы СССР и стран
Балтии[pic]
[pic]
В результате построений получен график, представляющий собой колебания
с различной амплитудой относительно прямой, равной темпу роста К, который
характеризует скорость роста логарифма эмпирической последовательности.4. Исследование на приближение к степенной зависимости
4.1 Построение обратного темпа роста интеграла степенной зависимости
Степенная функция имеет вид:
X = X0(t – t0)B ,
который является решением дифференциального уравнения следующего вида:
dXdt = BX/(t – t0) .
Производная степенной функции равна:
Xґ = BX0(t – t0)B-1 .
Темп роста степенной функции равен:
Xґ/X = B/(t – t0) ,
а обратный темп роста степенной функции имеет следующий вид:
X/Xґ = (t – t0)/B .
Но график обратного темпа имеет очень сильные колебания, что не
позволяет с большой точностью отследить тенденцию графика. В следствие
этого будет построен график обратного темпа интеграла степенной функции,
имеющий более сглаженные колебания и позволяющий достаточно точно
определить тегнденцию графика. График обратного темпа интеграла в идеальном
случае имеет вид прямой с коэффициентом наклона равным В, которая
пересекает ось абсцисс в точке t0.
Интеграл степенной функции вычисляется по формуле :
Y = Xґ(t – t0)B+1/B+1 .
А обратный темп роста интеграла равен:
Yґ/Y = X/Y = (B+1)/(t – t0) .Коэффициент наклона прямой В может быть найден из графика по формуле:
B = ctg( — 1 ,
или, другими словами, разности отношения приращения аргумента ((1) к
приращению функции ((2) и 1.
Обратный темп интеграла степенной зависимости рассчитывается по
формуле:
Y/Yґ = ((X(t)/X .
Эмиграция в США
Эмиграция в США
из Центральной Европы из СССР и стран
Балтии[pic]
[pic]
Полученные графики расположены на листе 5 (см. Приложение).
Так как графики зависимостей не имеют ярко выраженной тенденции по
приближению к степенной функции, в качестве искомой прямой была взята общая
тенденция роста данного графика, полученная с помощью метода наименьших
квадратов.
На основе данных графиков получены следующие значения параметров
прямой:
График обратного темпа интеграла зависимости Эмиграция в США из
Центральной Европы: t0 = 1877, B = 2.5
График обратного темпа интеграла зависимости Эмиграция в США из СССР и
стран Балтии: t0 = 1875.5, B = 2.94.2 Построение графика B(X
Для проверки правильности значений коэффициента наклона В и начального
времени t0, построен график зависимости B(X от времени.
Полученые графики расположены на листе 6 (см. Приложение).
Поскольку, как и в предыдущем случае, невозможно выделить четкую
линейную тенденцию графиков эмпирических последовательностей. Поэтому путем
проведения прямой через минимумы графика и прямой через максимумы графика,
ищется прямая, расположенная на одинаковом расстоянии от обеих прямых.
В результате проведенных построений определились значения t0. В обоих
случаях они не совпадают со значениями, полученными в результате предыдущих
построений.
Для последовательности Эмиграция в США из Центральной Европы новое
значение t0 = 1890.
Для последовательности Эмиграция в США из СССР и стран Балтии новое
значение t0 = 1883.Эмиграция в США
Эмиграция в США
из Центральной Европы из СССР и
стран Балтии[pic]
[pic]4.3 Построение графика эмпирической последовательности в
логарифмических координатахКак было сказано выше, степенная функция имеет вид:
X = X0(t – t0)B .
Прологарифмировав обе части, получаем линейную зависимость lnX от lnT,
где Т = t – t0:
LnX = lnX0 + Bln(t – t0) .Графики зависимости lnX от lnТ построены с учетом обоих значений t0.
Для значений t0 (t – t0 = T1, t0= 1877 для последовательности
Эмиграция в США из Центральной Европы, t0 = 1875,5 для последовательности
Эмиграция в США из СССР и стран Балтии), полученных при исследовании
графиков обратного темпа роста интеграла эмпирической последовательности,
графики имеют вид, представленный на листе 7 (см. Приложение).
Эмиграция в США
Эмиграция в США
из Центральной Европы из СССР и стран
Балтии[pic]
[pic]
Как и в предыдущем случае, проводится прямая, находящаяся на одинаковом
расстоянии от прямой, проведенной через минимумы графика и прямой,
проведенной через максимумы графика. Коэффициент наклона данной прямой в
этом случае будет равняться
Для последовательности Эмиграция в США из Центральной Европы В
= 2,39;
Для последовательности Эмиграция в США из СССР и стран Балтии В
= 2,73.Для значений t0 (t – t0 = T2, t0 = 1890 для последовательности
Эмиграция в США из Центральной Европы, t0 = 1883 для последовательности
Эмиграция в США из СССР и стран Балтии), полученных при исследовании
графиков B(X , графики имеют вид, представленный на листе 8 (см.
Приложение).Эмиграция в США
Эмиграция в США
из Центральной Европы из СССР и
стран Балтии[pic]
[pic]
Из аналогично обработанноых графиков эмпирических последовательностей
получены новые значения коэффициентов наклона прямых, равные
Для последовательности Эмиграция в США из Центральной Европы В
= 2,44;
Для последовательности Эмиграция в США из СССР и стран Балтии В
= 1,82.5.Заключение
В результате проведенных исследований были построены графики
эмпирических зависимостей и из них получено:
эмпирическая последовательность Эмиграция в США из Центральной Европы
приближается к экспоненциальной зависимости с темпом роста К=0,11
эмпирическая последовательность Эмиграция в США из СССР и стран Балтии
приближается к экспоненциальной зависимости с темпом роста К=0,13
эмпирическая последовательность Эмиграция в США из Центральной Европы
приближается к степенной зависимости с параметрами В и t0. При построении
графиков были получены следующие значения параметров:
В=2,5 t0= 1877
В=2,39 t0= 1890
В=2,44
эмпирическая последовательность Эмиграция в США из СССР и стран Балтии
приближается к степенной зависимости с параметрами В и t0. При построении
графиков были получены следующие значения параметров:
В= 2,9 t0= 1875,5
В= 2,73 t0= 1883В= 1,82
6. Используемая литература
1. Statistical History of USA.
7. ПРИЛОЖЕНИЕ
